Masur tiyatroda giderek artan bir sıklıkla aktif olmuştur. Broadway'deki ilk oyunu David Storey'nin The Changing Room (1973) adlı oyunuydu. Yakın zamanda Michael Frayn'ın Democracy (2004-05) adlı oyunuyla Broadway'e dönen Masur'un Broadway dışında ve bölgesel tiyatrolarda oynadığı oyunlar arasında Sarah Treem'in A Feminine Ending (Playwrights Horizons - 2007) ve Mike Leigh'in Two Thousand Years (The New Group - 2008) adlı oyunlarındaki başlıca rolleri sayılabilir.