Washington DC'de doğup büyüyen Jeffrey Wright, 1987 yılında Amherst College'dan mezun oldu. Amherst'te Siyaset Bilimi okumasına rağmen, Wright okuldan oyunculuk aşkıyla ayrıldı. Mezun olduktan kısa bir süre sonra NYU'da oyunculuk bursu kazandı, ancak sadece iki ay sonra tam zamanlı oyunculuğa devam etmek için okulu bıraktı. Şüphe Altında (1990) ve Broadway yapımı Angels in America'daki (Tony ödülü kazandığı) rolleriyle Wright, kısa bir süre içinde hem sahnede hem de ekranda olağanüstü yetenek ve becerisini göstermeyi başardı. Ekrandaki ilk önemli performansı 1996 yılında Julian Schnabel'in yönettiği Basquiat (1996) filminde geldi. Wright'ın merhum ressam Jean Michele Basquiat rolündeki üzücü performansı büyük beğeni topladı. Wright daha sonra HBO dramatik dizisi Boardwalk Empire'da (2010) devam eden bir rol aldı.