Anthony, Creole ve Cajun kökenli New Orleans yerlisidir ve 70'in üzerinde Film ve Televizyon rolünün yanı sıra Ulusal Reklamlarda yer almıştır. Fransız, İspanyol, Alman, Kübalı, Meksikalı, Afro-Amerikan ve Avrupalı Yahudi kökenlidir. Kariyerine model olarak başlayan Anthony, daha sonra tiyatroya yöneldi ve 1995 yılında Tennessee Williams'ın The Rose Tattoo adlı oyununda Jack rolünü üstlendi. İlk film rolü, 1999 yapımı Monster's Ball filminde En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar kazanan performansında Halle Berry'nin karşısındaki Billy rolüydü. Anthony aynı zamanda Stand Up Komedi yazıyor ve gerçekleştiriyor, birçok Stand Up komedi yarışmasını kazanıyor ve körfez güney bölgesindeki en komik 5 komedyenden biri olarak kabul ediliyor.