Henry Frost Charlotte, NC'de doğdu ve Thibodaux, LA'de büyüdü. İlk olarak yerel tiyatroda ve ilkokul oyunlarında sahne almaya aşık oldu. Liseyi bitirdikten sonra Henry yolculuğuna New Orleans, LA'e taşınarak devam etti ve burada Matthew McConaughey ile birlikte birçok yapımda onun dublörü olarak çalışmaya başladı. Henry en çok Matthew McConaughey ile birlikte Peter Berg'in Deepwater Horizon filminde Shane Roshto'yu canlandırmasıyla ve aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli televizyon şovlarıyla tanınmaktadır: NCIS New Orleans, American Horror Story, Roots, True Detective ve Claws. Henry kısa bir süre önce kendi yapım şirketi "Howdy Down Films"'i kurdu ve üzerinde çalıştığı birden fazla projesi var.