Brolly, bir satıcı olan Clark Brolly (1930-2014) ve Rosemary Brolly'nin oğlu olarak Belfast, Kuzey İrlanda'da doğdu. Dört kardeşin üçüncüsüdür, iki erkek kardeşi vardır: Clark ve Michael 1968-2006 ve Cathy adında bir kız kardeşi vardır.Belfast'ta karışık dinlere mensup bir evde büyümek genç Brolly için zor olmuştur. Annesi Katolik, babası Protestan'dı ve iki din arasında mezhep savaşı yaşanıyordu. Akıl almaz şiddetten bıkan Shane, on beş yaşında Belfast'ı terk etti ve Londra'ya taşındı. Ufak tefek işlerde çalıştıktan sonra Los Angeles'a gelebilecek kadar para biriktiren Shane, The Valley College'a devam ederken bazı tiyatro öğrencileriyle karşılaştı ve onların derslerine kaydolmasını önerdiler. Kısa bir süre sonra kolejin Horse Shoe Tiyatrosu'nda "Wait until Dark" adlı oyunda İrlandalı bir polis olarak rol aldı. Shane ilk rolünü "Flypaper"filminde Jack olarak aldı."Oyunculuğun yanı sıra, Brolly yayınlanmış bir yazardır. İlk kitabı "You'd Think There Would Be More Suicides Around Here," eleştirmenlerce beğenildi.