Stephen Coniglio Perth'te büyüdü ve gençliğinde kriket ya da futbol kariyeri arasında bir seçim yapmak zorunda kaldı. Futbolu seçmesi şu ana kadar onun için iyi sonuç verdi ve popüler takım arkadaşı AFL'deki en yüksek puanlı orta saha oyuncularından biri haline geldi. Aralık 2019 başında Coniglio kaptan olarak atandı. Coniglio, saha dışında Sydney ve Melbourne'deki Macelleria restoranlarının ortaklarından biri ve modayla yakından ilgileniyor.