Annie, otuzlu ve kırklı yılların aktör ve film yıldızı Herbert Marshall'ın kızıdır (Little Foxes, The Razor's Edge, The Letter, The Enchanted Cottage, Midnight Lace) üçüncü eşi, eski John Robert Powers modeli tarafından Lee Russell ve James Cagney'nin evlilik yoluyla yeğeni. Onun yarısı kız kardeşi aktris Sarah Marshall (Long, Hot Summer).