Madrid'de aktör bir ailede, aktör Adolfo Marsillach ile 1960 İspanya Güzeli de olan aktris ve model María Teresa del Río Martínez del Cerro'nun kızı olarak doğdu. Kız kardeşi Blanca da bir oyuncudur. Piyano, beden ifadesi ve seramik dersleri almıştır. Sinema dünyasına on üç yaşında "Bayan Garcia İtiraf Ediyor" filminde küçük bir rolle girmeye başladı. Daha sonra senaryo ve ışık teknisyeni olarak çalıştığı bazı kısa filmler yaptı. İlk önemli filmi "El Poderoso Influjo de la Luna", "Crime in the Family", "The Sea and Time" ve "Last Days with Teresa" oldu. Ayrıca "High School" ve "Chronicle of the Sunrise"'ın ikinci sezonu gibi televizyon şovlarında yer aldı. Madrid, İspanya'daki Marsillach Oyunculuk Akademisi'nin sanat yönetmenidir. 1986 yapımı Every Time We Say Goodbye, Tom Hanks ile birlikte rol aldığı en bilinen filmidir.