1987'de Prince, Avrupa'da artan başarısından yararlanmak için aynı adlı albümünü tanıtmak üzere yoğun bir turneye çıktı ve satışlar da buna bağlı olarak arttı. Ancak, Amerika Birleşik Devletleri son albümüne karşı dirençli kaldı ve satışlar düşmeye başladı; bu noktada Prince, Amerika'daki sinemalara dağıtılmak üzere yeni materyalini tanıtan canlı bir konser çekmeye karar verdi.  Prince'e 1987 Sign o' the Times Turnesi'nde eşlik eden dansçı Cat Glover, klavyeci Boni Boyer, basçı Levi Seacer, Jr., gitarist Miko Weaver, davulcu Sheila E. ve The Revolution'ın eski klavyecisi Dr. Fink'in yer aldığı filmde grup sahnede canlı performans sergiliyor ("U Got the Look" şarkısı tanıtım klibiyle temsil ediliyor).