Natalie Audrey Shaw Fargo, Kuzey Dakota'da doğdu. Yetişme çağının yazlarını sahne sanatları kampı Trollwood Sahne Sanatları Okulu'nda geçirdi ve Minnesota Üniversitesi Tiyatro Sanatları, Film Çalışmaları ve Yaratıcı Yazarlık bölümlerinden mezun oldu. Saturday Night Live ve The Larry Sanders Show'u izleyerek büyüdü ve bu onu oyunculuk alanında kariyer yapmaya yöneltti. Natalie bugün ikiz kız kardeşi ve sevimli kedisiyle birlikte New York'ta yaşıyor.