Martha Gehman New York'ta büyüdü. Erken yaşta New York Şehir Balesi'nde sahne almaya başladı. The Nutcracker, A Midsummer Night's Dream (koreografisi George Balanchine tarafından yapılan 1967 filmi de dahil) ve Don Quixote'de dans etti. Onlu yaşlarının sonlarında oyunculuğa başladı ve tiyatroda çalışmaya başladı. CBGB'de ve Mud Club'da sahne alan bir punk grubuyla şarkı söyledi. Fringe festivallerinde ve bölgesel tiyatrolarda sahne alan iki tek kişilik gösteri yarattı.